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Comment l'indicateur Parabolic SAR vous aidera-t-il?

En règle générale, les commerçants peuvent très bien trouver les niveaux logiques d'entrée sur le marché. C'est peut-être parce qu'ils se concentrent sérieusement sur cet aspect du commerce. Cependant, quand et où sortir de la position est souvent pour beaucoup une question plus difficile.

Beaucoup de gens veulent laisser un peu de place à leur position au début d’une tendance potentielle, mais lorsque le mouvement de tendance semble s’arrêter ou commencer à s’essouffler, il serait bon d’obtenir un signal efficace pour une sortie rapide afin de maintenir un profit maximum. L'utilisation d'intersections à moyenne mobile ou l'analyse de la courbe de tendance peut vous amener à sortir trop tôt lorsque le mouvement effectue des inversions rapides ou trop tard à la fin d'un nouveau mouvement.

Une bonne option serait un système parabolique de prix et de temps, qui tire son nom d'un modèle ressemblant à une parabole ou à une courbe française, comme l'a décrit Welles Wilder dans son livre «New Concepts in Technical Trading Systems». Dans ce livre, publié en 1978, il a présenté le système parabolique et plusieurs autres méthodes qui constituent désormais le pilier de l'analyse technique. Nous allons parler de l'indicateur Parabolic SAR (PSAR) aujourd'hui: nous analyserons son algorithme et ses stratégies de trading.

Caractéristique de l'indicateur

Plate-forme: Tout
Paires de devises: toute
Calendrier: n'importe lequel
Heure de négociation: toute
Courtiers recommandés: Alpari, RoboForex, Amarkets

Qu'est-ce qu'un SAR parabolique?

Conçu par Welles Wilder, le créateur de RSI et de DMI, Parabolic définit les prix fluctuants pour des positions longues ou courtes. Également appelé indicateur des arrêts et des tournants (le nom complet est «SAR parabolique»), un parabolique est préférable pour placer des ordres d'arrêt, plutôt que pour établir une direction de mouvement ou une tendance.

Cet indicateur est appelé indicateur de tendance. C'est une ligne très semblable à une parabole (d'où, en fait, le nom de l'indicateur lui-même), qui se superpose au graphique des prix et qui repose sur leur position relative (parabolique et graphique), des conclusions sont tirées sur l'état du marché et ses perspectives de développement.

Si le prix croise les lignes SAR paraboliques, alors l'indicateur s'inverse et ses valeurs suivantes sont situées de l'autre côté du prix. Dans ce «retournement» de l'indicateur, le point de départ sera le prix maximum ou minimum de la période précédente. L'indicateur de retournement est un signal indiquant soit l'achèvement (transition à correction ou à plat) d'une tendance, soit son renversement.

Wilder a recommandé d’abord de déterminer la tendance, puis de négocier avec une position parabolique dans le sens de cette tendance. Si la tendance est à la hausse, vous devriez acheter lorsque l'indicateur devient inférieur au prix. Si la tendance est à la baisse, vous devriez vendre lorsque l'indicateur dépasse le prix.

Les positions longues doivent être clôturées lorsque le prix tombe au-dessous de la ligne de l'indicateur technique et courtes - lorsque le prix s'élève au-dessus de la ligne Parabolic SAR. En d’autres termes, vous devez suivre l’orientation du mouvement du Parabolic SAR et conserver les positions ouvertes sur le marché uniquement dans le sens de ce mouvement. Cet indicateur est souvent utilisé comme une ligne de fuite.

Historique des indicateurs

L'indicateur a été développé et décrit en 1976 par Welles Wilder. Initialement, le nom de cet indicateur était SAR, sous la forme d'une combinaison de lettres majuscules «stop and revers» - «stop and reversal». En raison de la complexité du calcul, l’indicateur a été activement utilisé à l’ère de la domination dans l’analyse technique de la technologie informatique. Dans la transcription russe, cet indicateur est parfois également appelé «système parabolique». Il a été nommé ainsi parce que les signaux de clôture, donnés au cours de changements de prix, vous avez probablement déjà compris, dessinent un semblant de parabole.

Wilder cherchait un système capable de capter l'essentiel des gains du marché en évolution sans recourir à des méthodes externes pour conserver ses bénéfices. Les calculs paraboliques aboutissent à une série d’arrêts de fuite qui, s’ils sont déclenchés, signalent un renversement de tendance. Les arrêts sont recomptés quotidiennement (ou pour chaque période que vous utilisez) et se rapprochent à mesure que la tendance progresse. Si la tendance ne peut pas continuer, l'indicateur changera de position et une nouvelle période commencera.

Paramètres d'indicateur

Parabolic fonctionne mieux pendant les périodes de forte tendance, qui, selon Wilder lui-même, se produisent environ 30% du temps. Par conséquent, le commerçant doit d'abord déterminer si une tendance est présente sur le marché en utilisant d'autres indicateurs, par exemple la ligne ADX de Wilder, puis en utilisant un parabolique dans le sens de la tendance.

Pour configurer l'indicateur, seules deux variables sont définies: pas à pas et pas maximum. Plus le pas est élevé, plus l'indicateur sera sensible aux variations de prix. Si le niveau est trop élevé, l'indicateur fluctue trop souvent au-dessus et au-dessous du prix, ce qui rend son interprétation assez difficile. Le pas maximum contrôle la régulation du parabolique à mesure que le prix évolue. Plus la valeur de pas maximum est basse, plus la butée est éloignée du prix.
Wilder a recommandé de définir la valeur du pas sur 0,02 et la valeur du pas maximum sur 0,20.

Dans son livre, Wilder a fait l’observation importante suivante:

«J’ai essayé de nombreux facteurs d’accélération différents et j’ai constaté qu’une augmentation séquentielle de 0,02 fonctionnait mieux. Toutefois, si vous souhaitez attribuer au système un caractère individuel pour modifier les points de contrôle probablement utilisés par d’autres opérateurs, utilisez une plage d’augmentation progressive comprise entre 0,018 et 0,021. Toute augmentation incrémentielle dans cette plage fonctionnera bien. "

Calcul d'indicateur

La valeur de l'indicateur augmente si le prix de la barre actuelle est supérieur à celui de la précédente sur le marché haussier et inversement. Dans ce cas, le facteur d'accélération (ACCÉLÉRATION) doublera, ce qui rapprochera le SAR parabolique et le prix. En d'autres termes, l'indicateur s'approche du prix plus vite, plus vite il augmente ou diminue.

Pour les positions longues:

SAR (i) = ACCÉLÉRATION * (ÉLEVÉ (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Pour les positions courtes:

SAR (i) = ACCÉLÉRATION * (FAIBLE (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Où:
SAR (i - 1) - la valeur de l'indicateur de SAR parabolique sur la barre précédente;
ACCÉLÉRATION (ci-après AF) - facteur d'accélération;
HIGH (i - 1) - le prix maximum de la période précédente;
LOW (i - 1) - prix minimum de la période précédente.

Le premier jour du jeu, le facteur d'accélération est de 0,02. Cela signifie que la sortie est décalée de 2% de la distance entre le niveau initial et la valeur extrême. La FA augmente de 0,02 à chaque fois qu'une hausse donne un nouveau maximum ou une baisse, un nouveau minimum, jusqu'à une valeur maximale de 0,20.

Si, au cours d’une tendance à long terme, le marché atteint trois nouveaux sommets, la FA devient 0,08 (0,02 + 3 * 0,02), et si le marché donne neuf nouvelles plus hautes, la FA atteint sa valeur maximale , 02 + 9 * 0,02). Dans ce dernier cas, le prix se déplace quotidiennement de 20% de la distance entre sa dernière position et le quotidien extrême.

Beaucoup changent le facteur d'accélération. Ils ajustent la valeur du pas initial (0,02) et la valeur maximale (0,20). Certains les augmentent afin que le système devienne plus sensible, alors que d'autres les réduisent afin que le système réponde plus lentement. La première étape est généralement comprise entre 0,015 et 0,025 et la valeur AF maximale entre 0,18 et 0,23.

Application de négociation pour la détermination de la tendance

Le SAR parabolique est très facile à utiliser pour déterminer une tendance à court terme. Si le graphique des prix est au-dessus de la courbe de l'indicateur, cela indique une tendance à la hausse. Si le prix est inférieur à la courbe indicatrice, il s'agit d'une tendance à la baisse. Si le graphique des prix s'écarte de manière significative de la ligne indicatrice, il est fort probable qu'ils se rapprochent et que la tendance change à l'inverse ou que le marché entre en phase de stagnation.

Il est plus pratique de déterminer la tendance aux périodes les plus hautes. Dites, si vous négociez dans la journée, regardez les stands paraboliques de la journée.

Entrée du signal

Initialement, le parabolique était un système de demi-tour propre. Lorsqu'un commerçant travaillait pour augmenter et qu'une commande de sortie du marché était activée, il lui était proposé de vendre avec un double lot. Dans le même temps, il est automatiquement tombé en panne. Lorsque le commerçant a travaillé et qu'un arrêt s'est produit, il lui a été demandé de soumettre un bon de commande avec un double lot. Dans le même temps, il a automatiquement entré l'augmentation.

En général, le signal de la transaction est l'intersection du tableau des prix et du SAR parabolique, qui indique une fin ou une inversion complète ou temporaire de la tendance. Lorsque l'indicateur «bascule», ses valeurs suivantes se trouvent de l'autre côté du prix et le prix maximum ou minimum de la période précédente servira de nouveau point de référence.

Il est très pratique dans cet indicateur qu’il est facile à utiliser. Initialement, si les points sont en dessous des bougies, il s’agit d’un signal d’achat et, lorsque les points situés au-dessus des bougies, il s’agit d’un signal de vente. Il s’agit probablement de l’indicateur le plus simple à utiliser, car il implique un mouvement de hausse ou de baisse des prix. Néanmoins, cet outil est mieux utilisé sur les marchés en tendance, caractérisés par de longs rebonds et les mêmes retraits, et ne doit en aucun cas être utilisé lors de mouvements latéraux.

Si vous frappez un faux signal deux fois de suite, il s'agit d'un signe de marché fixe. Arrêtez d'utiliser le parabolique, mais continuez à le surveiller et attendez qu'il vous donne deux bons signaux sur le papier.

Arrêter et traîner

L'utilisation la plus répandue de cet indicateur est un arrêt de fuite (stop de fuite), tandis que la valeur SAR actuelle est un arrêt uniquement pour la barre en cours (il y aura un nouveau niveau pour la barre suivante).

Les perdants font faillite en raison de leurs positions perdantes dans l’espoir d’un retournement du marché. Parabolic protège le commerçant de sa propre indécision et le subordonne à la discipline de fer. Il définit un ordre de sortie en même temps que l'ouverture d'une position et déplace la butée dans la direction de la tendance.

Si vous travaillez pour augmenter ou diminuer et que les prix restent constants, un signal parabolique vous indique que le moment de la saisie est choisi de manière incorrecte. Vous ne devriez pas avoir vendu ou acheté si vous n’êtes pas sûr que les prix vont monter ou descendre presque immédiatement après la transaction. Parabolic ne vous permet pas de suivre une tendance qui ne mène nulle part. Il vous indiquera simplement de tourner ou de maintenir votre arrêt si près du marché qu'il y aura une sortie.

Mais lors d'une tendance monotone, un parabolique est extrêmement utile. Si les prix montent ou descendent sans retraits, il est très difficile de régler correctement les arrêts selon les tableaux et indicateurs habituels. Dans ces conditions, une parabole est le meilleur outil pour choisir le niveau de la butée.

Si vous commencez à utiliser le parabolique sur ce marché, reculez de quelques semaines et ajustez ses paramètres. Resserrez les arrêts après l'indicateur tous les jours, mais à une exception près: si cela vous indique que le niveau d'arrêt doit se situer dans la fourchette de prix du jour précédent, ne le faites pas. Les arrêts doivent toujours être en dehors de la fourchette de prix du jour précédent.

Fermeture des positions paraboliques

L’un des points de vue sur l’utilisation de l’indicateur Parabolic SAR est que son objectif principal est de rechercher les moments optimaux de clôture d’un poste. Lorsque le graphique des prix croise le graphique des indicateurs, cela indique qu'il faut fermer la position, puisqu'un retournement du marché a commencé, un retour en arrière ou une transition à plat.

Dans ce cas, la carte Parabolic SAR est considérée comme le niveau optimal pour sortir de la position. Avec cette approche, le point d’entrée sur le marché est sélectionné sur la base d’autres méthodes - autres indicateurs techniques, modèles de prix, données économiques, etc.

Travailler avec d'autres indicateurs

Enfin, il existe l'approche la plus robuste et la plus professionnelle, selon laquelle l'indicateur SAR parabolique devrait être principalement utilisé pour déterminer le moment de la sortie du marché, mais il peut (bien que cela ne soit pas obligé) être utilisé pour entrer sur le marché, mais il doit être confirmé par d'autres indicateurs. Wilder a adopté une approche similaire, recommandant d'utiliser son indicateur ADMI / ADX (indice de mouvement directionnel moyen) comme filtre supplémentaire.

En bref, la ligne + DI (vert) devrait être supérieure à -DI (rouge) pour la tendance haussière, respectivement, pour la tendance baissière, la situation est opposée. La ligne noire de ADX montre la force de la tendance. Une tendance est considérée comme suffisamment forte si la valeur de l'indicateur est supérieure à une certaine valeur seuil - par exemple, 25. De plus, ADX ne devrait pas diminuer au moment de l'ouverture d'une transaction.

La figure ci-dessus est un exemple de transaction sur le GBPUSD, un calendrier quotidien. D'avril 2018 à nos jours, 7 transactions ont été effectuées. Sur les six fermés, trois ont généré un bon bénéfice, deux fermés avec une petite perte et un fermé avec un léger profit (en fait, la clôture s'est produite avec une rentabilité nulle). Un total de 1039 points ont été gagnés. Lorsque vous négociez avec 0,1 lot, vous réalisez un bénéfice d'environ 1 000 dollars - il est tout à fait digne de ne travailler qu'avec une seule paire de devises.

Conclusion

Développé par Wales Wilder, l’indicateur Parabolic SAR est un outil précieux pour les transactions sur les marchés actuels. Ce système est difficile à calculer, mais assez accessible pour le commerçant moyen. Contrairement à la plupart des méthodes d'analyse, qu'elles soient techniques ou fondamentales, le parabolique est toujours non ambigu - il n'a tout simplement pas une position neutre indéfinie. Une fois l’entrée terminée, le parabolique détermine clairement l’emplacement du point de pivotement et de sa sortie possible.

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