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Systèmes à moyennes mobiles: les «voitures» sont-elles encore en vie?

Salutations les amis!

Tous ceux qui ont déjà eu affaire à des transactions sur les marchés financiers savent ce qu'est la moyenne mobile. Cet indicateur technique classique est tellement répandu qu'il se retrouve dans presque tous les systèmes de trading. Même si la stratégie n'utilise pas directement les moyennes mobiles, vous y trouverez probablement d'autres indicateurs utilisant la moyenne dans leurs calculs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation directe des moyennes mobiles dans les systèmes de trading, tester les stratégies les plus courantes sur les «mashups» et déterminer s'il est utile de regarder dans la direction de cet indicateur sur les marchés actuels ou de chercher un graal ailleurs).

Vous pouvez vous familiariser avec l'indicateur lui-même dans cet article. Elle vous présentera les principales options pour son calcul et les bases de l'application pratique. Dans cet article, vous pourrez également vous familiariser avec la grande variété de types de moyennes mobiles apparues avec le développement des technologies et, en particulier, avec l’avènement des ordinateurs personnels.

Les moyennes mobiles sont principalement utilisées pour réduire les bruits indésirables dans les séries chronologiques, de sorte que le comportement du marché à la base du processus de tarification devienne plus compréhensible et plus perceptible, plus clairement exprimé. Ils fournissent des données de lissage. En tant que méthode de lissage, la moyenne mobile est un filtre passe-bas spécifique, ignorant les activités à basse fréquence et supprimant les processus à haute fréquence et à variation rapide. Sur le graphique des prix, les processus à haute fréquence ressemblent à des vibrations verticales rapides, c'est-à-dire au bruit, et les basses fréquences, à des tendances ou à des vagues plus douces.

Outre la possibilité de réduire le bruit des séries chronologiques, les moyennes mobiles présentent les avantages de la simplicité, de la visibilité et de la fonctionnalité. Cependant, parallèlement, comme toute méthode puissante de filtrage ou de lissage des données en temps réel, ils présentent l’inconvénient du retard. Bien que les données lissées soient plus propres et donc plus adaptées à l'analyse, il existe un décalage entre les données de la série d'origine et celles de la séquence de données lissée. Un tel retard peut être un problème sérieux si vous avez besoin d'une réaction rapide aux événements, ce qui est souvent important pour les traders.

Dans certains cas, le décalage n’est pas un problème, par exemple, dans les systèmes où la ligne de prix croise la moyenne mobile - en fait, le prix devrait être supérieur à la moyenne pour qu’un tel système fonctionne. Le délai est plus problématique dans les modèles où les points de pivot du graphique à moyenne mobile ou de sa pente sont utilisés pour la prise de décision. Dans de tels cas, le décalage signifie une réponse retardée, susceptible d'entraîner de mauvaises transactions.

Toutes les moyennes mobiles lissent la série chronologique en utilisant une sorte de processus de calcul de moyenne. Les différences ne concernent que le poids spécifique attribué à chacun des points de sommation et l'adaptation de la formule aux conditions changeantes. Les différences entre les types de moyennes mobiles s'expliquent par différentes approches du problème de la réduction des délais et de l'augmentation de la sensibilité.

Types de systèmes de trading basés sur des moyennes mobiles

Les modèles de systèmes de négociation basés sur des moyennes mobiles génèrent des signaux d'achat ou de vente basés sur la relation entre la moyenne mobile et le prix ou entre deux (ou plus) moyennes mobiles. Il existe des modèles de suivi de tendance et de contre-tendance.

Les modèles les plus populaires suivent la tendance et accusent un retard par rapport au marché. D'autre part, les modèles anti-tendance prédisent des inversions. Cela ne signifie pas que les modèles qui suivent le marché fonctionnent moins bien que les modèles anti-tendance. Des entrées de tendance fiables, même si elles sont en retard, sont considérées comme plus fiables et plus rentables que les tentatives de prédire des renversements qui ne se produisent qu'occasionnellement au moment prévu - il y aura généralement un extremum global, alors qu'il y en aura plusieurs locaux.

Les méthodes de tendances permettant de générer des signaux de trading basés sur des moyennes mobiles peuvent être mises en œuvre de différentes manières. L'un des modèles les plus simples repose sur l'intersection des moyennes mobiles: un négociant achète lorsque les prix dépassent la moyenne mobile et vend lorsque les prix sont inférieurs.

Au lieu d'attendre que la ligne moyenne et les prix se croisent, vous pouvez utiliser la moyenne rapide et son intersection avec la plus lente. Un signal d'achat se produit lorsque la moyenne rapide dépasse le lent, un signal de vente, lorsque la moyenne rapide passe en dessous du lent. Le lissage de la série de données d'origine à l'aide de moyennes mobiles réduit le nombre de fausses intersections et, par conséquent, la fréquence des signaux non rentables.

Une autre façon d'utiliser les moyennes mobiles consiste à utiliser l'intersection de la moyenne mobile et la moyenne mobile décalée vers l'avant avec les mêmes paramètres. Dans ce cas, un signal d'achat se produit lorsque la moyenne initiale rapide dépasse le seuil de vente biaisé, un signal de vente lorsque la moyenne initiale tombe en dessous du seuil de vente biaisé. En choisissant l'ampleur des décalages, il est possible de réduire le nombre de fausses intersections, réduisant ainsi la fréquence des signaux non rentables. Parfois, plusieurs moyennes mobiles décalées sont utilisées simultanément avec un décalage différent et des périodes différentes, comme par exemple dans l'alligator de B. Williams ou dans l'indicateur Ishimoku.

Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour recevoir des signaux d'entrée dans des systèmes anti-tendance. Les prix réagissent souvent à la ligne en mouvement de la même manière que les niveaux de support et de résistance, sur lesquels repose la règle d'entrée, selon lesquels ils achètent lorsque les prix descendent à la moyenne mobile ou la franchissent de haut en bas et se vendent lorsqu'ils atteignent ou se rapprochent d'en bas. -up. Il est supposé que les prix rebondissent sur la moyenne mobile, modifiant ainsi la direction du mouvement.

Que testons-nous aujourd'hui?

Je compte donc tester plusieurs approches classiques de l’utilisation des moyennes mobiles dans les systèmes de négociation:

  • prix traversant la moyenne mobile;
  • l'intersection de deux moyennes mobiles;
  • l'utilisation de l'intersection des moyennes mobiles avec un décalage (Alligator et Ishimoku);
  • intersection du prix et de la moyenne mobile décalée;
  • travailler avec plusieurs moyennes mobiles (trois, quatre).

Outre les expériences avec les systèmes eux-mêmes, nous abordons également divers filtres et techniques conçus pour améliorer les performances du système. Et, en plus de ces informations, j'ai choisi plus d'une douzaine de TS modernes basés sur des moyennes mobiles, que j'ai trouvés sur différents sites et forums du réseau et que je voudrais vérifier dans le cadre de cet article.

Nous sommes donc aujourd'hui confrontés à plusieurs questions auxquelles nous allons essayer de trouver la réponse:

  • Cela vaut-il la peine d'essayer de créer des systèmes d'échange basés sur des moyennes mobiles ou cet outil est-il désespérément obsolète?
  • Quels sont les meilleurs moyens de générer des signaux de trading basés sur des moyennes mobiles?
  • Quelles méthodes de filtrage des signaux générés peuvent être utilisées et dans quels cas?
  • Vaut-il la peine de prêter attention aux systèmes commerciaux modernes qui utilisent des moyennes mobiles dans leur base?
  • Quels types de moyennes mobiles sont les plus efficaces et dans quels cas?

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses questions ont été posées et une très longue étude nous attend. Néanmoins, je pense que les réponses à ces questions intéressent de nombreux traders et seront utiles aux traders débutants et expérimentés. Il convient de garder à l'esprit que cette étude est réalisée pour le marché Forex - pour les marchés de produits de base, les marchés de produits de base, les marchés boursiers, les réponses peuvent radicalement différer.

Et, afin de ne pas étirer ces recherches déjà approfondies, je n’ai sélectionné que quelques paires de devises, en essayant de les choisir de manière à ce que la nature de leur comportement soit aussi différente que possible les unes des autres. De plus, ces couples devraient appartenir au groupe des plus populaires. J'ai choisi GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD et AUDUSD. Je n'ai pas inclus USDCHF, car il est corrélé avec EURUSD et NZDUSD en raison d'une corrélation avec l'Australien. Ainsi, dans notre portefeuille de paires de devises, vous pouvez trouver des paires à tendance plate et à tendance plate, avec une volatilité relativement élevée et une volatilité relativement faible, avec des mouvements rapides et fluides au cours de la journée.

Intersection du prix et de la moyenne mobile

La stratégie de négociation la plus simple basée sur l'utilisation de moyennes mobiles est basée sur l'utilisation de l'intersection des prix et des moyennes mobiles. La base de ce TS repose sur une idée de trading simple: la moyenne mobile sur le marché de tendance est en retard sur le prix (en raison du principe même du calcul de la moyenne mobile). Par conséquent, on pense que si le prix est supérieur à la moyenne mobile, la tendance est à la hausse et si le prix est inférieur à la moyenne mobile, la tendance est à la baisse. Par conséquent, si le prix dépasse sa moyenne mobile, nous pouvons supposer que le sens de la tendance a changé.

L'utilisation de ce principe simple constitue la base du système commercial le plus simple basé sur la moyenne mobile. Visuellement, en regardant le graphique, nous pouvons supposer que cette approche de la négociation est potentiellement capable de nous rapporter des bénéfices. Théoriquement, nous pouvons tirer d'énormes profits de chaque transaction, en tirant des bénéfices de la plupart des mouvements de tendance. Il ne reste qu’une question: les faux signaux, dont la quantité peut être énorme dans les zones plates, ne prendront-ils pas tout ce profit? Vérifiez cela en testant.

Le système commercial génère des signaux d’entrée lorsque la barre journalière s’ouvre d’un côté de la moyenne mobile et se ferme du côté opposé. Le signal de sortie sera généré en conjonction avec le signal d'entrée opposé. Ce type de système est appelé réversible - les transactions seront ouvertes en permanence, à la réception d'un nouveau signal, la transaction en cours sera clôturée et un nouveau sera ouvert dans le sens opposé.

Aucun contrôle de position tel que les fins de course ne sera utilisé. Prendre des bénéfices et les ordres Stop Loss ne seront également pas utilisés. En exécution automatique, un tel système est dangereux - si le serveur sur lequel le système est installé tombe en panne, vous pouvez subir des pertes illimitées. Par conséquent, l'installation d'ordres restrictifs (au moins stop loss) dans le trading réel est requise. Eh bien, pour les tests, nous pouvons négliger cette règle.

Dans notre système commercial de base, un seul paramètre optimisé est la période de la moyenne mobile. Voici les résultats de l'une des optimisations:

Un résultat similaire, lorsque la plupart des passes sont rentables, indique que le système est relativement stable et que les résultats ne sont pas aléatoires. La stratégie est en effet rentable avec la plupart des valeurs du paramètre d'optimisation, le modèle est réalisable et le profit n'est pas le fruit d'une coïncidence.

Bien sûr, le nombre de transactions diminue avec l’augmentation de la moyenne mobile sur une période, mais même avec une période élevée (à partir de 200 ans), il reste suffisamment important (150 à 200 transactions) pour que les résultats du test soient fiables. Voyons maintenant de plus près les résultats optimaux:

Cette stratégie fonctionne mieux sur les paires de devises GBPUSD et AUDUSD, quel que soit le type de moyenne mobile utilisée. Sur la paire USDCAD, l'option lissée et exponentielle fonctionne mieux, alors que sur EURUSD, elle fonctionne simplement. La paire USDJPY a montré une faible efficacité de cette stratégie, cependant, les moyennes mobiles exponentielles et lissées fonctionnent mieux.

Statistiques sommaires pour une moyenne mobile simple:

Essayons maintenant de trouver les filtres appropriés pour lesquels nous n'utiliserons qu'une simple moyenne mobile. Les filtres les plus fréquemment cités dans la littérature sont les suivants:

- entrée après 1-3 bougies, si le signal n'a pas disparu:

Dans tous les cas, ce filtre a réduit de manière significative le nombre de faux signaux et augmenté le bénéfice final du système.

- Entrée après avoir dépassé la moyenne et dépassé le prix à une certaine distance, en fonction de la volatilité actuelle (selon ATR). Cette distance doit apparaître entre le prix et la moyenne mobile pendant un certain temps, ne dépassant pas celui spécifié dans les paramètres:

Ce filtre s’est avéré moins efficace que le précédent; en outre, il filtre trop d’affaires;

- Entrée après rupture de la moyenne mobile, construite à des prix élevés / bas:

Ce filtre a montré encore moins d'efficacité que le précédent.

Certains filtres d'entrée améliorent réellement les paramètres du système, leurs combinaisons peuvent également donner des résultats plus optimaux. Néanmoins, il s’agit d’un système classique tendance selon lequel le nombre de transactions rentables est bien inférieur à 50% et que la taille de la transaction rentable dépasse de la taille de celle perdante de cinq fois ou plus. Il est très difficile de négocier un tel système psychologiquement et avec des opérateurs privés habitués à des échanges plus confortables. Un tel système ne convient pas. Un tableau de bord typique a la forme d'une "échelle":

De longues périodes de retraits, associées à un petit nombre de transactions, créeront un inconfort très tangible lors des transactions. Néanmoins, les tendances existeront toujours sur le marché et, comme le montre l’histoire, elles apparaissent assez régulièrement. Et cela signifie qu'un tel système fonctionnera et gagnera indéfiniment, sans jamais perdre sa pertinence. Une autre chose est que tous les commerçants ne peuvent pas résister à une réduction durable, disons, d’une décennie.

Enfin, dans la figure ci-dessus, vous voyez les statistiques générales du système commercial utilisant le filtre le plus efficace pour entrer. Comme vous pouvez le constater, il n’est pas parfait. En fait, le compte a été utilisé entre 2011 et 2015, ce que tous les spéculateurs de devises ne peuvent supporter.

L'intersection de deux moyennes mobiles

Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé le principe le plus simple consistant à utiliser un système commercial basé sur une moyenne mobile, pris dans sa forme pure et avec certains filtres pour les signaux d'entrée. Oui, en principe cela fonctionne, comme la plupart des méthodes d’indicateurs d’analyse technique, mais les problèmes, comme toujours, résident dans les détails et les nuances. Et l'une des nuances de l'exemple considéré est le fait que de telles stratégies fonctionnent mal sur des marchés où il n'y a pas de tendance prononcée. Ils ouvrent de nombreuses opérations de contrepartie sur les mouvements de prix «bruyants», tout en perdant les bénéfices accumulés dans les segments de marché en tendance.

Cet inconvénient peut être partiellement éliminé en utilisant l'intersection de deux moyennes mobiles, dont l'une, plus rapide avec une période plus courte, correspond à l'équivalent lissé du graphique des prix, et la seconde, plus lente, est utilisée pour déterminer la direction de la tendance. En choisissant le rapport entre les périodes MA, il est possible de réduire le nombre de réponses système «fausses» dues aux composantes de bruit du mouvement des prix, ainsi que de réduire le nombre de transactions dans les segments de marché à tendance latérale.

L'idée commerciale pour ce cas est également très simple: si la moyenne mobile rapide est située au-dessus de la MA lente, la tendance est à la hausse et, si elle est inférieure à la baisse. En conséquence, les points d'intersection des agents de gestion rapides et lents sont considérés comme des points de changement dans la direction de la tendance et sont utilisés comme signaux de négociation du système:

Regardons maintenant les résultats:

Comme dans le système précédent, la paire GBPUSD affiche les meilleurs résultats. L'EURUSD a également bien performé. Les paires de devises restantes ont montré à peu près les mêmes résultats, nettement mieux que lors du franchissement de l’AM à un prix.

En général, la plupart des résultats d'optimisation sont au dessus de la rentabilité zéro, ce qui indique une stabilité satisfaisante du système commercial.Les résultats les plus rentables pour la paire GBPUSD, par exemple, sont obtenus en utilisant une moyenne mobile rapide avec une période de 50 à 100 ans et une moyenne mobile lente avec une période de 110 à 180.

Un grand nombre de valeurs négatives lors de l'optimisation correspondent à des ensembles de paramètres dans lesquels la période de la moyenne mobile rapide s'est avérée supérieure à la période de la méthode lente, c'est-à-dire que les règles du système étaient inverses. En fait, avec le bon jeu de paramètres, le nombre de passes ayant échoué sera considérablement inférieur.

La modification des règles du système aidera à éviter cette situation. Au lieu de définir directement la période de la moyenne mobile rapide, nous allons définir un certain coefficient dans la plage de 0,01 à 0,99. Ensuite, MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Ainsi, la période moyenne rapide ne dépassera jamais la période lente.

Nous avons eu une image très similaire de la distribution des résultats, mais cette fois, le nombre de passes manquées était beaucoup moins important. Au total, 1715 résultats ont été obtenus, négatifs - environ 30%.

Ce système commercial suppose une négociation plus confortable, les périodes de tirage au sort sont plus courtes. La transaction rentable moyenne est essentiellement deux à trois fois supérieure à la transaction moyenne non rentable, et le nombre de transactions rentables est de l'ordre de 40 à 60%, en fonction de la paire de devises. De telles statistiques sont déjà plus acceptables pour un commerçant de détail:

De plus, si vous collectez un portefeuille composé au moins des paires de devises que j'ai testées, les caractéristiques d'un tel système peuvent être assez intéressantes du point de vue de l'investissement à long terme:

Bien sûr, les périodes de retrait sont encore assez longues, mais en général, les résultats du système sont bien meilleurs que dans le cas précédent. Néanmoins, nous observons ici une très longue période de tirage de 2012 à 2014, de mi-2017 à nos jours et de 2001 à 2003.

Utilisation de moyennes mobiles avec shift

Une autre façon d'utiliser les moyennes mobiles est basée sur l'utilisation de l'intersection de MA et de la moyenne mobile avant (arrière) avec les mêmes paramètres.

Dans ce cas, un signal d'achat se produit lorsque l'EM initiale augmente au-dessus de la moyenne mobile biaisée et un signal de vente se produit lorsque l'EM initiale tombe en dessous de la moyenne biaisée. En choisissant la valeur de décalage, le nombre de fausses intersections peut être réduit, réduisant ainsi la fréquence des signaux non rentables.

Une variante de cette méthode est une méthode qui utilise l'intersection d'un graphique de prix avec une MA décalée ou d'un graphique de prix avec un graphique de prix décalé. Il convient de noter que la dernière option (utilisée, en passant, dans le populaire indicateur Ichimoku) n’est rien de plus qu’un autre enregistrement d’indicateur de momentum. Le tableau des prix, associé aux moyennes mobiles à l'avenir, est également utilisé dans le système commercial de B. Williams. Nous envisagerons l’option de croiser deux moyennes mobiles avec et sans décalage:

Le graphique ci-dessous montre que, quelle que soit l'ampleur du changement, la période optimale est de 90 à 150:

Les résultats négatifs sont à nouveau dans les 30%, ce qui est tout à fait acceptable et indique que le système est assez stable. Quant aux résultats du système, ils ne sont pas beaucoup pires que le travail de deux moyennes mobiles:

Si nous combinons toutes les paires de devises testées dans un portefeuille, nous obtenons l'image suivante:

La situation est très similaire au résultat du système d'intersection de deux moyennes mobiles différentes, mais le nombre de transactions rentables est inférieur et le commerce rentable moyen est plus de trois fois supérieur à la moyenne non rentable. Dans le même temps, les périodes de retrait sont plus longues. En général, vous devriez préférer le système commercial précédent.

Intersection du prix et de la moyenne mobile décalée

Nous considérerons cette option d’une stratégie de négociation pour la raison qu’elle est utilisée comme signal d’entrée dans un certain nombre de systèmes de négociation.

L'idée commerciale est légèrement différente de celle du cas précédent. Toute la différence est qu'au lieu de l'intersection de deux moyennes mobiles, l'intersection du prix et de la moyenne mobile décalée est utilisée.

Pour ce système, beaucoup de résultats négatifs ont été obtenus, jusqu'à 50%, ce qui peut indiquer l'instabilité du modèle. Cependant:

Comme on peut le constater, elles sont à la mesure du modèle de prix franchissant une MA sans décalage. Voici les statistiques récapitulatives:

Les paramètres système sont très similaires aux premiers TS que nous avons examinés. En passant, si vous comparez visuellement tous les tests sommaires, vous verrez que les courbes de rendement leur sont similaires - les mêmes périodes de croissance et les mêmes lieux de graves baisses. Tout cela suggère que les systèmes sur les moyennes mobiles génèrent des signaux très similaires. Quelque part, ils se révèlent plus efficaces, quelque part moins, mais le résultat final dépend en grande partie non pas de paramètres spécifiques, mais du comportement du marché lui-même.

En outre, tout cela indique indirectement une stabilité assez élevée des systèmes de négociation fondés sur des moyennes mobiles - si sur une paire de devises donnée, la plupart des paramètres d'optimisation génèrent un profit, il est alors peu important de savoir lesquels utiliser. Si le marché ne change pas (les tendances ne disparaissent pas, ce qui est peu probable), le système est très susceptible de générer des bénéfices pour son propriétaire pendant une longue période. Une autre question est de savoir si le profit potentiel est acceptable pour un commerçant, mais à en juger par les résultats des tests, il a de fortes chances qu'il convienne à beaucoup.

Système à plusieurs calendriers basé sur MA

Cette stratégie de négociation équivaut à une intersection aléatoire du prix et de la moyenne mobile, mais uniquement pour plusieurs périodes dont l’échelle temporelle de présentation des données est différente. L’essence de l’idée commerciale dans ce cas est la suivante: nous pensons que la tendance est à la hausse si le prix est supérieur aux trois moyennes mobiles, c’est-à-dire que trois tendances de durées différentes sur trois périodes multiples de présentation des données sont classées comme étant à la hausse. Pour ce faire, nous prenons les échéanciers H4, D1 et W1 et les tracés avec des moyennes mobiles avec des périodes différentes.

Le système s’est avéré très stable, les résultats négatifs représentant moins de 10% de la masse totale. Cependant, les résultats eux-mêmes ne sont pas très impressionnants. Les voici:

Et voici les résultats des statistiques récapitulatives pour toutes les paires testées:

Comme vous pouvez le constater, les résultats ne sont guère meilleurs que ceux du tout premier TS que nous avons examiné.

Systèmes de négociation basés sur l'indicateur Alligator B. Williams

Les opinions sur les livres de B. Williams «Trading Chaos» et «New Dimensions in Exchange Trading» dans l'environnement commercial vont du rejet total au culte enthousiaste. Ce qui n’est pas, c’est l’indifférence, et comme ils parlent de livres et de méthodes, il ya quelque chose en eux, au moins, nous devrions rendre hommage au talent de vulgarisateur de B. Williams.

La stratégie de négociation de Bill Williams n’est pas un système de négociation mécanique, mais un certain complexe de négociation et d’analyse constitué d’un vaste ensemble de règles et de techniques pour l’analyse de marché et les opérations de négociation, guidé par lequel chacun peut créer sa propre stratégie de négociation.

Nous ne prendrons en considération que l’un des éléments du complexe de négociation et d’analyse de B. Williams, fondé sur l’utilisation d’un ensemble de moyennes mobiles décalées, appelé Alligator de Bill Williams, et sur les stratégies de négociation les plus simples pouvant être élaborées à partir de cet indicateur.

L'indicateur Alligator est constitué de trois moyennes mobiles décalées de différentes périodes et de différents décalages, considérées collectivement comme un seul et même objet. Un alligator n'est rien de plus qu'un ensemble de trois moyennes mobiles décalées avec des périodes de 9 (décalage 3), 15 (décalage 5) et 25 (décalage 8), calculées sur le prix médian du graphique. Diverses combinaisons des positions relatives du graphique des prix et des éléments indicateurs servent de guide pour certaines actions sur le marché. L'alligator est très populaire, en particulier chez les novices. Considérez les tests, qui donnent l’utilisation de l’alligator comme élément d’une stratégie de trading.

Bill Williams, psychologue de formation, écrit de manière figurée et vivante, compte tenu de la psychologie de la perception du texte par le lecteur. Par conséquent, on se souvient de ses livres, surtout s’ils étaient lus au stade de la première connaissance du marché. Selon Williams, l'alligator est à la recherche d'une proie, son prix. Lorsque les lignes de l'alligator sont entrelacées avec la ligne du graphique des prix, la production est capturée, l'alligator est plein et passif. Le commerçant à ce moment est également en mode veille.

Utilisant la passivité de l’alligator, la proie - le prix commence à glisser lentement hors de la zone de la ligne indicatrice, l’alligator commence à ressentir la faim, se réveille et ouvre la bouche, essayant d’attraper la proie insaisissable. D'abord, les lèvres de l'alligator s'ouvrent - la ligne verte, puis les dents - rouges, et enfin, la mâchoire s'ouvre - la ligne bleue.

Les lignes des indicateurs s’alignent dans l’ordre vert-rouge-bleu et suivent les cours au fur et à mesure que la tendance se poursuit. Comme la tendance ne peut pas durer indéfiniment, l'alligator rattrape tôt ou tard la production et le prix tombe à nouveau dans la zone des lignes indicatrices. Un processus présentant l'une ou l'autre différence est répété de manière cyclique à mesure que de nouvelles tendances apparaissent et se développent.

La première idée de négociation qui se pose lorsque l'on considère l'indicateur Williams Alligator consiste à l'utiliser comme indicateur de tendance. Si les lignes indicatrices sont alignées dans l'ordre vert-rouge-bleu, il est évident que la tendance est à la hausse, si l'ordre des lignes est bleu-rouge-vert, la tendance est à la baisse. Essayons de tester une stratégie de négociation basée sur la disposition des lignes d'alligator.

Pour les achats, nous avons souligné la réalisation simultanée des conditions selon lesquelles la ligne verte est plus rouge et le rouge plus que bleu. Pour les ventes - la réalisation simultanée des conditions voulant que la ligne verte soit inférieure au rouge et que le rouge soit inférieure au bleu. Nous complétons la condition pour les positions d'ouverture en vérifiant la position relative du cours de clôture et la ligne rouge de l'alligator afin qu'il n'y ait pas de conflit entre les règles pour les positions d'ouverture et de fermeture. Nous n'utiliserons pas l'optimisation, nous vérifierons l'alligator dans sa forme originale.

Ce système n'a donné aucun résultat positif:

Nous avons examiné plusieurs options typiques pour la construction de systèmes d’échange basés sur des moyennes mobiles, ainsi que plusieurs filtres pour les signaux d’entrée. Nous avons découvert certaines caractéristiques intéressantes, telles que la forte "similarité" des graphiques d'équilibre des systèmes testés.

De plus, nous avons trouvé la réponse à la plupart des questions posées. Par exemple on peut dire avec certitude que la moyenne mobile reste un outil assez efficace pour l'analyse technique et que les systèmes basés sur cela peuvent être assez efficaces. Le système situé à l'intersection de deux moyennes mobiles a donné les meilleurs résultats., alors que le type de moyenne mobile le plus efficace est différent pour chaque paire de devises.

Les exemples typiques que nous avons examinés n'épuisent pas les possibilités d'utilisation des moyennes mobiles en tant qu'éléments des systèmes de trading, mais ils permettent de formaliser et de rechercher presque toutes les stratégies de trading basées sur des moyennes mobiles.

En outre, nous avons encore la dernière question que nous avons posée sur la faisabilité de la recherche de systèmes de négociation modernes basés sur des moyennes mobiles et distribués librement dans le réseau.


Systèmes de trading modernes basés sur des moyennes mobiles

Indépendamment de la période pour laquelle la stratégie est conçue, nous utiliserons H1. Nous allons également appliquer nos règles pour les positions de sortie et de suivi. Cela unifie les stratégies - en fait, seules les règles pour entrer dans une position seront différentes. Ainsi, nous pourrons comparer l'efficacité de la conclusion d'opérations.

Fenêtre MA

Après la ventilation au coût de l’EMA8, il est proposé de s’attendre à un retour en arrière et à une retouche au coût de l’EMA8 pour 5 à 15 bougies. Dans ce cas, un nouveau poste est ouvert dans le sens de la panne initiale. Il est proposé de fixer des niveaux fixes de stop loss et de réaliser des bénéfices, le suivi de position n’est pas fourni.

La stratégie est conçue pour la période M15, mais nous allons l’utiliser pour H1. Nous utilisons également diverses règles pour quitter et maintenir les positions. Nous modifions également légèrement les règles d'entrée - la bougie qui a touché l'AM doit être dirigée vers la position ouverte - il s'agit d'un petit filtre à bougie conçu pour améliorer les résultats du véhicule.

En fait, cette stratégie est une modification plus complexe de la ventilation classique TS par une AMM à un prix filtré par le nombre de bougies.

La stratégie s'est révélée assez stable et ses résultats sont tout à fait adaptés au trading réel. Cependant, les prélèvements sont encore assez longs et peuvent aller jusqu’à un an. En outre, plusieurs années ont été clôturées à zéro: 2002, 2004, 2007, 2012 et 2017. Néanmoins, le résultat peut être considéré comme tout à fait acceptable.

Bataille des groupes - Bataille des groupes

La prochaine stratégie s'appelle Bataille des bandes. Le TS est conçu pour les graphiques horaires et utilise un canal de deux agents de gestion construits à des prix élevés et bas. Les moyennes mobiles avec une période de 100 et 200 jours sont utilisées pour filtrer les transactions. La transaction est conclue lorsque le prix franchit le canal de MA et que l’indicateur Parabolic SAR confirme la tendance. Dans l'original, il est supposé définir un stop loss du côté opposé du canal MA et un stop final d'environ 15 points, mais nous utilisons, comme d'habitude, nos règles de sortie.

Comme vous pouvez le constater, la stratégie est presque entièrement liée à MA et ses règles sont assez simples. Regardons les résultats du test:

L'efficacité de la stratégie a considérablement diminué après 2014, presque à zéro. Néanmoins, elle a travaillé longtemps et a été rentable. Il est probable qu'avec des modifications supplémentaires, le véhicule pourrait être rentable.

EMA + Stochastique

Le prochain système est EMA + Stochastic. C'est une autre stratégie assez simple utilisant trois moyennes mobiles et un oscillateur stochastique.

Les règles sont simples et banales. Voici un exemple pour le shopping: deux MA rapides traversent la MA lente et le stochastique dépasse un certain niveau. La figure ci-dessous est un exemple pour les ventes:

Regardons maintenant les résultats:

Le système a généré suffisamment de transactions pour évaluer son efficacité. Le bénéfice moyen est légèrement supérieur à la perte moyenne et le nombre d'opérations rentables est légèrement supérieur à 50%. À en juger par la courbe des soldes, les échanges sont relativement stables, même si les mois de 2006, 2011 et 2014 ont été fermés à peu près à zéro. Ce véhicule peut être utilisé sur un compte réel.

Salut-bas

Cette stratégie utilise un canal de moyennes mobiles. Le signal d'achat est le franchissement de la frontière du canal avec une moyenne mobile plus rapide. Un filtre supplémentaire est la lecture de l'indicateur ADX et la fermeture de la bougie en dehors du canal:

Jetons un coup d'oeil aux résultats:

Le système a généré suffisamment de transactions pour évaluer son efficacité. Le bénéfice moyen est légèrement supérieur à la perte moyenne et le nombre d'opérations rentables est légèrement supérieur à 50%. À en juger par la courbe des soldes, les échanges sont relativement stables, même si depuis 2015, la rentabilité est presque nulle. Avec quelques améliorations et l'ajout d'autres outils, le système pourrait être appliqué à un compte réel.

Conclusion

Comme nous l’avons vu aujourd’hui, les systèmes d’échange basés sur des moyennes mobiles sont toujours pertinents. À en juger par les résultats de nos recherches, sur la base de cet indicateur, vous pouvez développer des systèmes de trading assez rentables, capables de générer des profits de manière constante pour leur propriétaire au fil du temps.

Comme le montrent les résultats de nos tests, la meilleure option pour générer des signaux d'entrée à l'aide de moyennes mobiles consiste à utiliser l'intersection de deux voitures. Cette option a montré la courbe de rendement la plus lisse et les meilleures statistiques par rapport aux autres méthodes classiques de négociation des moyennes mobiles.

En même temps la meilleure option pour filtrer les offres est d'attendre un certain nombre de bougies. Par exemple, si les conditions d’entrée ne disparaissent pas pour 3-5 bougies, une telle transaction sera couronnée de succès avec un degré de probabilité plus élevé. En outre, vous pouvez expérimenter le filtrage des transactions en fonction de la lecture de divers indicateurs ou modèles de chandelier, mais ce n’était pas notre tâche. Par conséquent, je vous donne cette opportunité.

Nous avons également pris connaissance de plusieurs systèmes de trading modernes que j'ai accidentellement choisis sur le réseau. Tous ont montré des résultats très similaires. Le point principal sur lequel je voudrais souligner est que trois des quatre systèmes examinés ont perdu de leur efficacité depuis 2015. Très probablement, cela suggère que les auteurs de systèmes de négociation manuels s'adaptent parfaitement au marché, n'utilisent pas de tests prospectifs et violent de toutes les manières les principes de base du développement de systèmes de commerce durables. Il n’est pas du tout surprenant que la plupart des commerçants de détail perdent leurs dépôts en utilisant des systèmes de négociation trouvés sur le réseau et les placent dans un compte réel sans avoir à tester de manière approfondie leur démo.

Néanmoins, dans presque tous les systèmes de négociation, vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant: l'approche elle-même, les principes de suivi des positions, de conclusion d'opérations ou de méthodes originales de filtrage des signaux. Cela peut être particulièrement utile pour les débutants sur le marché Forex.

Ainsi, quelle que soit la façon dont les moyennes mobiles grondaient pour les retards, le lissage excessif, etc., nous avons constaté aujourd’hui qu’il s’agissait d’un outil très efficace qui peut et doit être utilisé dans leurs systèmes de négociation.

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